О количестве информации в задаче обратной экстраполяции при передаче стохастических процессов по непрерывно-дискретным каналам с фиксированной памятью | Вестн. Том. гос. ун-та. 2000. № 271.

О количестве информации в задаче обратной экстраполяции при передаче стохастических процессов по непрерывно-дискретным каналам с фиксированной памятью

Рассматривается информационный анализ задачи обратной экстраполяции (предсказания, прогноза) стохастических процессов по совокупности реализаций непрерывных и дискретных во времени процессов, которые зависят не толы® огтекущего, но и от прошлого значения ненаблюдаемого процесса Получено уравнение для совместного количества информации по Шеннону, на основе которого для гродесса Орнстейна-Уленбека исследована эффективность набтокний с памятью емхительюнабтелений без памяти.

On the information guantity in the problem of inverse extrapokation by transfer of stochastic processes in the case of c.pdf D(Tk 1+±D(Tl -0)P2(x,m(Tk -0)) (55) 1. Постановка задачи Полезный сигнал (ненаблюдаемый процесс) х, принадлежит к классу л-мерных марковских случайных процессов диффузионного типа и определяется уравнением (в смысле Ито) [1]: dx, = f(t,х, )dt + Ф, (t, х, )da„ tk0. (1.1). Сигналом на выходе непрерывного канала передачи (наблюдаемым процессом) является /-мерный процесс z,, определяемый уравнением dz,=Kt,x„x,)dt +

Ключевые слова

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Демин Николай СерапионовичТомский государственный университетпрофессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и кибернетикиsev@vmm.tsu.ru
Кадиров Марсель РафаиловичТомский государственный университетаспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и кибернетикиsev@vmm.tsu.ru
Всего: 2

Ссылки

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. М.: Наука, 1977.
Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: ИЛ, 1963.
Демин Н.С. Экстраполяция случайных процессов при непрерывно-дискретных каналах наблюдения с памятью // Автоматика и телемеханика. 1992. № 4. С. 64-72.
Розовский Б.Л. О формуле Ито-Вентцеля // Вестник МГУ. Сер. матем., механ. 1973. № 1. С. 26-32.
Демин Н.С., Короткееич В.И. О количестве информации в задачах фильтрации компонент марковских процессов // Автоматика и телемеханика. 1983. № 7. С. 86-96.
Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. М.: Наука, 1974.
 О количестве информации в задаче обратной экстраполяции при передаче стохастических процессов по непрерывно-дискретным каналам с фиксированной памятью | Вестн. Том. гос. ун-та. 2000. № 271.

О количестве информации в задаче обратной экстраполяции при передаче стохастических процессов по непрерывно-дискретным каналам с фиксированной памятью | Вестн. Том. гос. ун-та. 2000. № 271.

Полнотекстовая версия