Об оптимальности квазиособых управлений в одной стохастической задаче управления
Рассматривается задача оптимального управления нелинейными стохастическими процессами, математическая модель которых описывается стохастическим дифференциальным уравнением Ито. При предположении выпуклости области управления получены необходимые условия оптимальности первого и второго порядков.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 479
Ключевые слова
стохастическая система, оптимальное управление, квазиособые управления, линеаризованное условие оптимальности, stochastic system, optimal control, quasi-singular control, linearized optimality conditionsАвторы
ФИО | Организация | Дополнительно | |
Мансимов Камиль Байрамали оглы | Бакинский государственный университет; Институт систем управления НАН Азербайджана | доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Математическая кибернетика»; руководитель лабораторией «Управление в сложных динамических системах» | mansimov@front.ru |
Масталиев Рашад Огтай оглы | Институт систем управления НАН Азербайджана | доктор философии по математике, ведущий научный сотрудник | mastaliyevrashad@gmail.com |
Ссылки
Аркин В.И., Саксонов М.Т. К теории стохастического принципа максимума в задачах с непрерывным временем // Модели и методы стохастической оптимизации. М. : ЦЭМИ, 1983. C. 3-26.
Kushner H.J. On the stochastic maximum principle: Fixed time of control // J. Math. Anal. Appl. 1965. V. 11. P. 78-92.
Ha/ayed M. Filippov approach in stochastic maximum principle without differentiability assumptions // Electronic j ournal of differen tial equations. 2010. V. 2010, No. 97. P. 1-13.
Агаева Ч.А. Необходимые условия оптимальности особых управлений в стохастических системах с запаздывающим аргу ментом. Баку, 1990. 20 с. Деп.в ВИНИТИ 19.06.1990. № 3495-890.
Гихман И.И., Скороход А.В. Управляемые случайные процессы. Киев : Наукова думка, 1977. 250 с.
Васильев Ф.П. Методы оптимизации. М. : Факториал, 2002. 824 с.
Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. М. : Наука, 1973. 256 с.
Bismut J.M. Linear quadratic optimal stochastic control with random coefficients // SIAM. J. Control andoptimization. 1976. V. 14, №>. 3. P. 419-444.
Мансимов К.Б. Особые управления в системах с запаздыванием. Баку : ЭЛМ, 1999. 176 с.
Мансимов К.Б., Марданов М.Дж. Качественная теория оптимального управления системами Гурса - Дарбу. Баку : ЭЛМ, 2010. 336 с.
Абдуллаев А. А., Мансимов К. Б. Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра. Баку : Элм, 2013. 224 с.

Об оптимальности квазиособых управлений в одной стохастической задаче управления | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 3(36).
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 769