Предложен численный метод решения задач оптимального управления объектами, описываемыми системой обыкновенных дифференциальных уравнений на классах кусочно-постоянных, кусочно-линейных и кусочно-заданных управлений. Получены аналитические формулы градиента функционала, которые позволяют для численного решения задач использовать эффективные методы оптимизации первого порядка.
On an approach to solution to optimal control problems on the classes ofpiecewise constant, piecewise linear, and piecewise given functions.pdf При управлении многими реальными процессами осуществление частых из-менений значений управляющих воздействий либо связано с большими трудно-стями реализации, либо вообще невозможно. Поэтому с практической точки зре-ния возникает необходимость исследования задач оптимального управления назаданных классах, например на классах кусочно-постоянных, кусочно-линейных идр. управляющих воздействий. В статье исследуются нелинейные задачи опти-мального управления процессами, описываемыми системами обыкновенных диф-ференциальных уравнений. В рассматриваемых задачах управление принадлежитклассам кусочно-постоянных, кусочно-линейных и кусочно-заданных управляю-щих функций; оптимизируемыми являются кусочно-постоянные значения коэф-фициентов, участвующих в выражении управлений и оптимизируются сами ин-тервалы постоянства этих коэффициентов. Важным в рассматриваемых задачахявляется также то, что границы интервалов постоянства коэффициентов неизвест-ны и оптимизируются. Предложен метод численного определения оптимальныхкусочно-постоянных значений коэффициентов, участвующих в выражении управ-лений, и интервалов постоянства этих коэффициентов, основанный на методахконечномерной оптимизации первого порядка и полученных формулах градиентафункционала по оптимизируемым параметрам.Отметим, что различные другие аспекты оптимального управления на классекусочно-постоянных функций исследовались многими авторами [1−6]. В частно-сти, в [3] для решения линейно-квадратичной задачи управления на классе кусоч-но-постоянных управляющих функций с оптимизируемыми временами их пере-ключения использована фундаментальная матрица решений. В [5] получены ус-ловия оптимальности для случая, когда управления принимают значения из за-данного множества с конечным числом значений. В [6] предложен подход к син-тезу зональных кусочно-постоянных управляющих воздействий. Исследованияданной работы отличаются от многих других подходов, использующих дискрети-зацию непрерывной задачи оптимального управления, в которых управляющиевоздействия естественно становятся кусочно-постоянными и ставится целью ап-проксимировать оптимальное управление.1. Постановка задачиРассматривается задача оптимального управления объектами, описываемымисистемой обыкновенных в общем случае нелинейных дифференциальных уравне-ний. Пусть состояние управляемого объекта описывается следующей задачейКоши:( ) ( ) ( ] ( ) 0 , , , 0, x t=f x u t t∈ T , x 0 = x , (1)где x = x(t)∈En, t∈[0,T] - фазовое состояние объекта; u = u(t)∈Er, t∈[0,T] - управ-ление; вектор-функция f =( f 1, f 2,…, f n) вместе с частными производными непре-рывны по (x,u). Момент времени T и начальная точка 0n x E ∈ заданы. Рассмотре-ны три типа задач в зависимости от наложения на управление различных условий.1 .1 . У пр а в л е н и я и з к л а с с а кусочно-постоянных функцийУправление u=u(t)∈Er, t∈[0,T] является постоянным [7] на каждом полуин-тервале [τj−1,τj), j=1,…,L, полученном разбиением отрезка [0, T] (L−1) оптимизи-руемой точкой τj, j=1,…,L−1, то есть( ) ) 1 const, , , , rj j j ju t v t v E−= = ∈⎡⎣τ τ ∈1 0 , 1,..., , 0, j j L j L T −τ ≤τ = τ = τ = , (3)а значения управления vj∈Er, j=1,…,L, принадлежат некоторому множеству U, вчастности следующему параллелепипеду:{( ) } 1 : ,..., , , , , , 1,..., rL j j j j j j U=vv=v v α ≤v≤β v α β∈E j= L . (4)Задача заключается в нахождении кусочно-постоянных значений управления u(t),то есть значений конечномерных векторов vj∈Er, j=1,…,L, и границ интерваловпостоянства этих значений, определяемых вектором τ=(τ1,…,τL−1), при которыхзаданный функционал( ) ( ) ( ) ( ( )) 00, ,,TJ u =J vτ = ∫ f x u t dt +Φ x T (5)при условиях (1) - (4) принимает минимальное значение, (v,τ)∈EL(r+1)−1. Предпо-лагается, что заданные функции f 0 и Ф непрерывны вместе с частными производ-ными по своим аргументам и число интервалов постоянства управлений L задано.1 .2 . У правления из к л а с с а к у с очно-линейных функцийУправление u=u(t)∈Er, t∈[0,T] является линейной функцией на каждом полу-интервале [τj−1,τj), j=1,…,L, полученном разбиением отрезка [0,T] (L−1) оптимизи-руемыми точками τj, j=1,…,L−1, то есть( ) ( ) ) 1 1 2, 1, , 1 , 2 ,j j j j rj j ju t c t c t c c E− −= −τ + ∈⎡⎣τ τ ∈ (6)а допустимые значения управления принадлежат некоторому множеству U, в ча-стности следующему параллелепипеду:{: ( ), ( ) , , , [0, ]} r U=uu=u t α≤u t≤βαβ∈E t∈ T . (7)Если обозначить C=(C1,…,CL)= 1 1 2 21 2 1 2 1 2 ( , , , ,..., , ) L Lc c c c c c , тогда ясно, что функционал(5) будет зависеть от параметров C и τ:( ) ( ) ( ) ( ( )) 00, ,,TJ u =J Cτ = ∫ f x u t dt +Φ x T . (8)Задача заключается в нахождении при условии (1), (6), (3), (7) таких векторовC = (C1,…, CL) и τ = (τ1,…,τL−1), при которых заданный функционал (8) принимаетминимальное значение.1 .3 . У правления из к л а с с а к у с очно-заданных функцийУправление u=u(t)∈Er, t∈[0,T] определяется заданными базисными функция-ми φm(t−τj−1), m=1,…,M, t∈[τj−1,τj), с неизвестными оптимизируемыми постоянны-ми коэффициентами Cj= 1 ( ,..., ) j jMc c , j=1,..,L, на каждом полуинтервале [τj−1,τj),j=1,…,L, полученном разбиением отрезка [0,T] (L−1) оптимизируемой точкой τj,j=1,…,L−1, то есть( ) ( ) ) 1 11, , , , 1,..., ,Mj j rm m j j j mmu t c t t c E m M− −==Σ ϕ −τ ∈⎡⎣τ τ ∈ = (9)а допустимые значения управлений принадлежат некоторому множеству U, в ча-стности параллелепипеду (7).Задача заключается в нахождении векторовC=(C1,…,CL)= 1 11 1 ( ,..., ,..., ,..., ) L LM Mc c c c и τ=(τ1,…,τL−1)при условии (1), (9), (3) (7), при которых заданный функционал (8) принимает ми-нимальное значение. Предполагается, что заданные функции φm(t−τj−1), m=1,…,M,t∈[τj−1,τj), вместе с частными производными по (x,u) непрерывны.Таким образом, в зависимости от выбора управления в форме (2), (6) или (9),будем рассматривать три типа задач оптимального управления: 1) (1) - (5); 2) (1),(6), (3), (7), (8); 3) (1), (9), (3) (7), (8).2. Численное решение дискретизированной задачиДля численного решения поставленных выше трех задач используем схему,предложенную в [8, 9]. Для этого на отрезке [0,T] введем равномерную сеточнуюобласть{ : , 0,..., , } i iΩ = t t =ih i= N h=T N .Здесь N - заданное натуральное число. Не умаляя общности, для простоты рас-четных формул систему (1) аппроксимируем явной схемой Эйлера:( ) 1 00 , , , 0,..., 1, i i i i i x x hf xu t i N x x +ټ= + =−ټ =. (10)Рассмотрим каждую задачу по отдельности.2 . 1 . О п р е д е л е н и е у п р а в л е н и я п о ф о р м у л а м ( 2 )Во введенной сеточной области аппроксимируем значение управленияu = u(t)∈Er, t∈[0,T], следующим образом:[ ) )( ( ) ( )) [ )1 11 1 1, , , , 1,..., ,0,..., 1., , , 1,..., 1,j i i j jij i j j j i j i iv t t j Lu iNv t v t h t t j L+ −+ + +=⎪⎧⎨ ⊂⎡⎣τ τ = =−−τ + τ − τ ∈ = − ⎪⎩(11)Интеграл, участвующий в выражении функционала (5), аппроксимируем мето-дом прямоугольников:( ) ( ) ( )10,0, ,, minNN i i iviI v x h f x u t−τ=τ =Φ + Σ → . (12)В результате получим конечномерную задачу математического программирова-ния (10) - (12) с учетом условий (3), (4).Из (11) видно, что если момент времени переключения управления τj находит-ся между узловыми точками ti, ti+1, то значение управления ui аппроксимируетсялинейной комбинацией значений vj, vj+1.Для решения задачи (10) - (12), то есть для определения оптимальных значе-ний векторов v и τ, используем численные методы конечномерной оптимизациипервого порядка, в частности итерационный метод проекции градиента функцио-нала в пространстве оптимизируемых параметров (v,τ):( ) ( ) ( ( ) ( ) ) 1 1(3),(4) , , , , , , 0,1,...k k k k k k k k v P v I v v I v k + τ+ = ⎡⎣τ −α∂ τ ∂ ∂ τ ∂τ⎤⎦= , (13)где P(3),(4) - оператор проектирования вектора (v,τ) на допустимую область пара-метров, определяемую ограничениями (3), (4); (v0,τ0) - некоторое заданное на-чальное приближение для оптимизируемых параметров; векторы( ) ( ) ( ) ( ) , 1,..., L, , 1,..., L1dI v dv dI dv dI dv dI v d dI d dI dΤ Τ−τ = τ τ = τ τ , (14)определяют градиент функционала задачи (10) - (12), формулы для компонент ко-торого будет получены ниже; T - знак транспонирования.Введем векторы импульсных переменных [7−9]:( , ) , , 0,..., ni i i p =dI vτ dx p ∈E i= N. (15)Здесь производная понимается как полная, с учетом взаимозависимости значенийxi, i=0,…,N, из (10). Отсюда с учетом (10) следует( ) ( ) 011 1, , , ,, 1,...,0, i i i i i i ii i ii i i iI x f x u t f x u tp p h E h p i Nx x x xΤ++ +∂ ∂ ∂ ⎡ ∂ ⎤= + = +⎢+ ⎥ = −∂ ∂ ∂ ⎣ ∂ ⎦(16)( ),NNN NI xpx x∂ ∂Φ= =∂ ∂(17)где E - n-мерная единичная матрица. Систему (16), (17) назовем сопряженнойсистемой.Предположим, что момент переключения τj находится между узловыми точка-ми 1jkt− иjkt , то есть τj 1 [ , )j jk kt t−∈ , j=1,…,L−1. Тогда компоненты градиентаdI/dvj, j=1,…,L, определяются следующим образом:( ) ( )1101 1 1 1 1 1 1 11 1, , , ,, 1,..., ,jjjjkssj j s k jks s s s s s s sss k s j s jdI I xpdv v vf x u t u f x u t uh p j Lu v u v−−=Τ− − − − − − − −= − −∂ ∂= + =∂ ∂⎡∂ ∂ ∂ ∂ ⎤= ⎢ + ⎥=⎢⎣∂ ∂ ∂ ∂⎥⎦ΣΣ (18)а частные производные ∂us/∂vj, s=kj−1−1,…,kj−1, j=1,…,L, находятся из соотноше-ния (11):s k kut h s kvt h s k−+ − −⎧ = −ЃЭ ⎪=⎨ −ѓС = −ЃЭ ⎪⎩ ѓС − = −Для компонент градиента dI/dτj, j=1,…,L−1, имеем( ) ( )1101 1 1 1 1 1 11 1, , , ,, 1,... .j j jj jjj j j j j j jjj jk k kk kj j j j k jk k k k k k kkj k kdI I x I x up pd uu f x u t f x u th pj Lu u−−Τ− − − − − − −− −∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + = + =τ ∂τ ∂τ ∂τ ∂ ∂τ∂⎡∂ ∂ ⎤= ⎢ + ⎥=∂τ⎢ ∂ ∂ ⎥⎣ ⎦(19)Частные производные ∂ 1jku− /∂τj, j=1,…,L−1, определяются непосредственно изсоотношения (11):( ) 1 1 , 1,..., 1j k j j j u v v h j L − +∂ ∂τ = − = −. (20)Тогда из (19), (20) для j=1,…,L−1 получаем, что( )( ) ( ) 01 1 1 1 1 111 1, , , ,, 1,..., 1. j j j j j jjj jk k k k k kj j kj k kdI f x u t f x u tv v p j Ld u uΤ− − − − − −+− −⎡∂ ∂ ⎤= −⎢ + ⎥= −τ ⎢ ∂ ∂ ⎥⎣ ⎦(21)Формулы (18), (21) определяют компоненты градиента (14) функционала зада-чи (10) - (12). Реализация итерационного процесса (13) заключается в проведенииследующих этапов:1) при текущих значениях вектора (vk,τk)∈E2L−1 из формул (10), (11) определя-ется решение аппроксимированной задачи Коши xi∈En, i=0,…,N;2) из формул (16), (17) определяются векторы импульсов pi∈En в обратном по-рядке, начиная с i=N, до i=0;3) из формул (18), (21) определяются компоненты вектора градиента (14);4) выполняется процедура (13) с выбором α из условия одномерной минимиза-ции функционала (12) (учитывая «простоту» допустимой области параметров (3),(4) операция проектирования P(3),(4) не представляет сложности), определяется но-вое приближение (vk+1,τk+1). В случае невыполнения условия оптимальности илиостанова итерационного процесса повторяются этапы 1) - 4).2 . 2 . О п р е д е л е н и е у п р а в л е н и я п о ф о р м у л а м ( 6 )Во введенной сеточной области аппроксимируем значение управленияu=u(t)∈Er, t∈[0,T] и функционал (8) следующим образом:( ) [ ) )( )( ( ) )( )( ( ) ) [ )1 1 2 1 11 11 1 1 21 1 2 1, , , , 1,..., ,10,..., 1,, , , 1,..., 1,j ji j i i j jj ji i j i jj jj i i j j i ic t c t t j Lu t c t c i Nht c t c t t j L− + −+ ++ +− +⎧ − τ + ⊂ ⎡⎣τ τ =⎪⎪=⎨ ⎡⎣ −τ − τ + + = −⎪⎪⎩+ τ − −τ + ⎤⎦ τ ∈ = −(22)( ) ( ) ( )10,0, ,, minNN i i iCiI C x h f x u t−τ=τ =Φ + Σ → . (23)Из (22) видно, что если момент времени переключения управления τj находитсямежду узловыми точками ti, ti+1, то значение управления ui аппроксимируется ли-нейной комбинацией значений ( 1jc (ti-τj−1)+ 2jc ), ( 11jc+ (ti+1-τj)+ 12jc+ ).Итак, аппроксимируя задачу (1), (6), (3), (7), (8), в результате получим конеч-номерную задачу математического программирования (10), (22), (23) с учетом ус-ловий (3), (7).Для решения задачи (10), (22), (23), то есть для определения оптимальных зна-чений векторов C= 1 1 2 21 2 1 2 1 2 ( , , , ,..., , ) L Lc c c c c c и τ, используем итерационный методпроекции градиента функционала в пространстве оптимизируемых параметров(C,τ):( ) ( ) ( ( ) ( ) ) 1 1(3),(7) , , , , , , 0,1,...k k k k k k k k C P C dI C dC dI C d k + τ+ = ⎡⎣τ −α τ τ τ⎤⎦= , (24)где P(3),(7) - оператор проектирования вектора (C,τ) на допустимую область пара-метров, определяемую ограничениями (3), (7); (C0,τ0) - некоторое заданное на-чальное приближение для оптимизируемых параметров; векторы( )( )1 11 1 21 2 1 1 2,..., ,, , ,..., ,TLTL LdI d dI d dI ddI dC dI dc dI dc dI dc dI dc dI dc−τ = τ τ= (25)определяют градиент функционала (23).После введения вектора импульсных переменных (15), определяемого из сис-темы (16), (17), получим формулы градиента (25). Предположим, что момент пе-реключения τj находится между узловыми точками 1jkt− иjkt , то естьτj 1 [ , )j jk kt t−∈ , j=1,…,L−1. Тогда компоненты градиента dI/d jmc , m=1,2, j=1,…,L,определяются следующим образом:( )( )( ) ( )1 1101 1 1 11*1 1 1 110 *1 1 1 1 1 1 1 11 1, ,, ,, , , ,j jj jjjk ks s s s sj j j s jm m s k m s k s mks s s sj ss k s ms s s s s s s sj jss m s mdI I x f x u t up hdc c c u cf x u t uh pu cf x u t u f x u t uh pu c u c− −−− − − −= = −− − − −= −− − − − − − − −− −ЃЭ ЃЭ ⎡ЃЭ ЃЭ⎤= + = ⎢ ⎥+ЃЭ ЃЭ ⎣ ЃЭ ЃЭ ⎦⎡ЃЭ ЃЭ ⎤+ ⎢ ⎥=⎣ ЃЭ ЃЭ ⎦⎡ЃЭ ЃЭ ЃЭ ЃЭ= +ЃЭ ЃЭ ЃЭ ЃЭΣ ΣΣ1,1,..., , 1,2,jjks kj L m−=⎤⎢ ⎥⎣ ⎦= =Σ(26)а частные производные ∂us/∂ jmc , s=kj−1−1,…,kj−1, j=1,…,L, m=1,2, определяются изсоотношения (22):( )( )( )1 121 1 111, ,..., 2,, 1,, 1,s j j jsj s j jj s s j jt sk kut h s kct t h s k− −+ − −−⎧ − ѓС = −ЃЭ ⎪⎪=⎨ −ѓС = −ЃЭ ⎪ѓС − −ѓС = − ⎪⎩( )( )11 1 121, ,..., 2,, 1,, 1.j jsj s j jj s js k kut h s kct h s k−+ − −⎧ = −ЃЭ ⎪=⎨ −ѓС = −ЃЭ ⎪⎩ ѓС − =Для компонент градиента dI/dτj, j=1,…,L−1, получим соотношение (19). Част-ные производные 1 j k u − ЃЭ /∂τj, j=1,…,L−1, участвующие в (19), определяются непо-средственно из соотношения (22):( ) ( ) 11 11 1 1 1 2 212 . jj jk j j j jj k k jjuc t c t c ch−+ +− −∂= ⎡ τ − + − τ − + ⎤∂τ ⎣ ⎦(27)Если учесть (27) в (19), для dI/dτj, j=1,…,L−1, получаем, что( ) ( )( ) ( )0 *1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 2 2, , , ,2 , 1,..., 1.j j j j j jjj jj jk k k k k kkj k kj j j jj k k jdI f x u t f x u tpd u uc t c t c c j L− − − − − −− −+ +− −⎡∂ ∂ ⎤=⎢ + ⎥.τ ⎢ ∂ ∂ ⎥⎣ ⎦Ѓ~⎡ τ − + − τ − +⎤= −⎣ ⎦ (28)Формулы (26), (28) определяют компоненты градиента функционала (23) зада-чи (10), (22), (23).2 . 3 . О п р е д е л е н и е у п р а в л е н и я п о ф о р м у л а м ( 9 )Во введенной сеточной области аппроксимируем значение управленияu=u(t)ЃёEr, tЃё[0,T], следующим образом:[ ) )( ) ( ) [ ), 11 111 1, , 11 11 1, , , , 1,..., ,1, , , 1,..., 1,0,..., 1,Mj i jm m i i j jmi M Mj i j j iji j m m j i m m j i im mc t t j Lut c t c t t j Lhi N−+ −=+ + −+ += =⎧⎪⎪ ϕ Ѓј⎣⎡ѓС ѓС ==⎨⎪⎪⎩⎡⎢⎣ −ѓС ϕ + ѓС − ϕ ⎦⎤⎥ѓС Ѓё = −= −ΣΣ Σ(29)где , i jϕm =φm(ti-τj−1), m=1,…,M, i=0,…,N−1, j=0,…,L−1.Итак, аппроксимируя задачу (1), (9), (3) (7), (8), в результате получим конеч-номерную задачу математического программирования (10), (29), (23) с учетом ус-ловий (3), (7).Для определения оптимальных значений векторов C= 1 11 1 ( ,..., ,..., ,..., ) L LM Mc c c c иτ используем процедуры (24). Здесь векторы( )( )T1 1T1 11 1,..., ,,..., ,..., ,...,LL LM MdI d dI d dI ddI dC dI dc dI dc dI dc dI dc−τ = τ τ=определяют градиент функционала задачи (10), (29), (23).Введем вектор импульсных переменных (15) и предположим, чтоτj 1 [ , )j jk kt t−∈ , j=1,…,L−1. Тогда компоненты градиента dI/d jmc , m=1,…,M,j=1,…,L, определяются следующим образом:( ) ( )110 *1 1 1 1 1 1 1 11 1, , , ,,1,..., , 1,..., ,jjjjksj j j sm m s k mks s s s s s s sj jss k s m s mdI I xpdc c cf x u t u f x u t uh pu c u cj L m M−−=− − − − − − − −= − −∂ ∂= + =∂ ∂⎡∂ ∂ ∂ ∂ ⎤= ⎢ + ⎥⎣ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎦= =ΣΣ(30)а частные производные ∂us/∂ jmc , s=kj−1−1,…,kj−1, j=1,…,L, m=1,…,M, находятся изсоотношения (29):( )( ), 111, 11 1 1, 1, ,..., 2,, 1,, 1.s jm j js s jj s j m jm s jj s m js k kut h s kct h s k−−+ −+ − −−⎧ϕ = −ЃЭ ⎪⎪=⎨ −ѓС ϕ = −ЃЭ ⎪ѓС − ϕ = − ⎪⎩Для компонент градиента dI/dτj, j=1,…,L−1, получим соотношение (19). Част-ные производные ∂ 1jku− /∂τj, j=1,…,L−1, участвующие в (19), определяются непо-средственно из соотношения (29):( ) 1 1, 1 1, 1, 1 1,1 1 11 1. j j j j jM M Mk jk j j k j j k j j k jm m m m m m m mj m m muc c c ch h− − − + − − += = =∂ ⎡ ⎤∂τ =⎢⎣ ϕ − ϕ⎥⎦= ϕ − ϕΣ Σ Σ (31)Тогда из (19), (31) для dI/dτj, j=1,…,L−1, получаем, что( ) ( )( )0 *1 1 1 1 1 11 11, 1 1 ,1, , , ,, 1,... 1.j j j j j jjj jj jk k k k k kkj k kMj k j j k jm m m mmdI f x u t f x u tpd u uc c j L− − − − − −− −− − +=⎡∂ ∂ ⎤=⎢ + ⎥.τ ⎢ ∂ ∂ ⎥⎣ ⎦.Σ ϕ − ϕ = −(32)Формулы (30), (32) определяют компоненты градиента функционала (23) зада-чи (10), (29), (23).З а м е ч а н и е . Ясно, что выбор схемы метода Эйлера для аппроксимации по-ставленных выше трех задач не имел принципиального значения для предлагае-мого подхода. Полученные формулы несложно распространить и на другие схемыдискретизации исходной задачи [8, 9].3. Результаты численных экспериментовЗадача 1. Применим предложенный подход к решению следующей тестовойзадачи нелинейного оптимального управления на отрезке [0,3π/4] [10]:( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 2 1 1 2 x =x,x =−u t x,x 0 = 1, x 0 = 0, 1≤u t ≤ 4, ( ) 1J=x T →min . (33)Здесь n=2, m=1, T=3π/4=2,356194. Точное решение задачи следующее:( ) ( ) ( ) * * *1 24, 0 , cos2, 0 , 2sin2, 0 ,4 4 43 3 31, , 2sin , , 2cos , ,4 4 4 4 4 4 4 4t t t t tu t x t x tt t t t t⎧⎪ ≤
Васильев О.В., Тятюшкин А.И. Об одном методе решения задач оптимального управления, основанном на принципе максимума // Ж. вычис. матем. и мат. физики. 1981. Т. 21. № 6. С. 1376−1384.
Федоренко Р.П. Приближенное решение задач оптимального управления. М.: Наука, 1978. 486 с.
Александров В.В., Бахвалов Н.С., Григорьев К.Г. и др. Практикум по численным методам в задачах оптимального управления. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 80 с.
Айда-заде К.Р. Исследование и численное решение конечно-разностных аппроксимаций задач управления распределенными системами // Ж. вычис. матем. и мат. физики. 1989. Т. 29. № 3. С. 346−354.
Айда-заде К.Р., Евтушенко Ю.Г. Быстрое автоматическое дифференцирование на ЭВМ // Математическое моделирование. 1989. Т. 1. № 1. С. 120−131.
Айда-заде К.Р., Рагимов А.Б. О решении задач оптимального управления на классе кусочно-постоянных функций // Автоматика и вычислительная техника. 2007. Т. 41. № 1. С. 27−36.
Айда-заде К.Р., Кулиев С.З. Об одной задаче синтеза управления для нелинейных систем // Автоматика и вычислительная техника. 2005. Т. 39. № 1. С. 15−23.
Bryson A.E., Ho Yu-Chi. Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control. John Wiley & Sons, 1975. 481 p.
Моисеев А.А. Оптимальное управление при дискретных управляющих воздействиях // Автоматика и телемеханика. 1991. № 9. С. 123−132.
Табак Д., Куо Б. Оптимальное управление и математическое программирование. М.: Наука, 1975. 280 с.
Systems and Control Encyclopedia / ed. M.G. Singh. V. 1−8. Pergamon Press, 1987.
The Control Handbook / ed. W.S. Levine. CDC Press - IEEE Press, 1996.