Diffusion Approximation of Puasson's Model of Uncommercial Fund's Activities by Double Stochastic Payment Current
The article concerns with the statistic characteristics of the mathematical model of uncommercial fund's activities by double stochastic payment current and relay managing of fund's capital. Distribution density of fund's capital in stationary regime and distribution densities of the insolvency period and the period of increased fund's payments are found by the diffusion approximate.
Download file
Counter downloads: 314
Keywords
the period of increased fund's payments , the insolvency period , distribution density of fund's capital , uncommercial fund , период повышенных выплат , период неплатежеспособности , плотность распределения капитала фонда , некоммерческий фондAuthors
| Name | Organization | |
| Livshits K.I. | kim47@mail.ru | |
| Bublik Y.S. | vestnik_uvti@mail.tsu.ru |
References
Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. Т. 1. М.: Наука, 1969. С. 344.
Назаров А.А., Терпугов А.Ф. Теория вероятностей и случайных процессов. Томск: Изд-во НТЛ, 2006. С. 204.
Наумов В.А. Марковские модели потоков требований // Системы массового обслуживания и информатика. М.: УДН, 1978. С. 67 - 73.
Лившиц К.И., Сухотина Л.Ю., Шифердекер И.Ю. Пуассоновская модель деятельности некоммерческого фонда при релейном управлением капиталом // Вестник ТГУ. Приложение. 2006. № 19. С. 302 - 312.
Лившиц К.И., Шифердекер И.Ю. Математическая модель деятельности некоммерческого фонда при релейном управлении капиталом // Вестник ТГУ. Приложение. 2006. № 18. С. 302 - 308.
Лившиц К.И., Шифердекер И.Ю. Диффузионная аппроксимация математической модели деятельности некоммерческого фонда при релейном управлении капиталом // Вестник ТГУ. 2006. № 293. С. 38 - 44.
Змеев О.А. Математическая модель фонда социального страхования с детерминированными расходами на социальные программы (диффузионное приближение) // Изв. вузов. Физика. 2003. № 3. С. 83 - 87.
