Adaptive robust nonparametric prediction algorithms
Robust nonparametric algorithms for prediction of stationary time series, including nonparametricprediction estimates as a special case, are synthesized in the paper on the base theweighted maximum likelihood method.
Download file
Counter downloads: 303
Keywords
prediction problems, nonparametric, robustness, time series, прогноз, непараметрический, робастность, временной рядAuthors
| Name | Organization | |
| Simakhin Valeriy A. | Kurgan State University | sva_full@mail.ru |
References
Симахин В.А. Непараметрическая статистика. Ч. I. Теория оценок. Курган: Изд-во КГУ, 2004. 216 с.
Симахин В.А. Взвешенный метод максимального правдоподобия // Материалы IX Международной науч.-технич. конф. «Кибернетика и высокие технологии XXI века». Воронеж, 2008. T. 2. C. 661−672.
Шурыгин А.М. Прикладная статистика. Робастность. Оценивание. Прогноз. М.: Финансы и статистика, 2000. 223 с.
Roussas G.G. Nonparametric estimation of the transition distribution function of a Markov process // Ann. Math. Statist. 1969. V. 40. Nо. 4. P. 1386−1400.
Кошкин Г.М. Об одном подходе к оцениванию переходной функции распределения и моментов для некоторых марковских процессов // Математическая статистика и ее приложения. Томск, 1976. C. 53-65 .
Симахин В.А. Непараметрическая статистика. Ч. II. Теория оценок. Курган: Изд-во КГУ, 2004. 163 с.
Simahin V.A. Nonparametric robust regression estimate // Proc. SPIE. 2006. V. 6522. P. 130−139.
Рымар Т.Н., Симахин В.А. Непараметрическое прогнозирование стационарных случайных процессов // Тез. докл. зональной научно-технической конференции «Датчики и средства первичной обработки информации». Курган, 1990. C. 102−104.
Симахин В.А. Непараметрическое прогнозирование случайных процессов // Тез. докл. I областной научно-практической конференции по надежности научно-технических прогнозов. Новосибирск, 1978.
Мартин Р.Д. Устойчивый авторегрессионный анализ временных рядов // Устойчивые статистические методы оценки данных. М.: Машиностроение. C. 121−146.
Васильев В.А., Добровидов А.В., Кошкин Г.М. Непараметрическое оценивание функционалов от распределений стационарных последовательностей. М.: Наука, 2004. 510 с.
Neumann M.H., Kreiss J.P. Regression-Type inference in nonparametric autoregression // Ann. Statis. 1998. V. 26. Nо. 4. P. 1570−1613.
Siegfried Heiler. A Survey on Nonparametric Time Series Analysis. 1999. 49 p. URL: http:// www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/1999/316/
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. T. 1. М.: Фазис, 1998. 488 с.
