Calculation of the ruin probability of an insurance company when claim size distribution is exponential with a shift | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitelnaja tehnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2012. № 56.

Calculation of the ruin probability of an insurance company when claim size distribution is exponential with a shift

The paper considers the model of the insurance company when premium rate is constant, flow of claims is generated by Poisson process (the classical risk model) and claim sizes have probability density The ruin probability of the company and its asymptotic behavior for large values of initial capital are obtained by operational calculus.

Download file

Counter downloads: 399

Keywords

модель страховой компании, вероятность разорения, асимптотическое поведение, risk model, the ruin probability, asymptotic behavior

Authors

Name	Organization	E-mail
Kapustin Eugene V.	Anjero-Sudjensk branch of the Kemerovo Staty University	kapustin@asf.ru

Всего: 1

References

Глухова Е.В., Капустин Е.В. Расчет вероятности разорения страховой компании с учетом перестраховки // Изв. вузов. Физика. 2000. № 4. С.3-9.

Глухова Е.В., Капустин Е.В. Расчет вероятности разорения страховой компании с учетом перестраховки при пуассоновском потоке страховых взносов // Статистическая обработка данных и управление в сложных системах: сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. В

Глухова Е.В., Капустин Е.В., Терпугов А.Ф. Расчет вероятности разорения страховой компании с учетом банковского процента // Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: Материалы междунар. научно-практич. конф. Юж.-Рос. гос. т

Капустин Е.В. Расчет вероятности разорения для модели страховой компании, учитывающей возможность одновременного наступления нескольких страховых случаев // Обработка данных и управление в сложных системах: сб. статей / под ред. А.Ф. Терпу-гова. Томск: Из

Капустин Е.В., Михайленко М. С. Модель страховой компании с пуассоновским потоком взносов и с учетом издержек, равномерных по времени // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2010): Материалы IX Всероссийской научно-практической к

Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 180 с.

Panjer H.H., Willmot G.E. Insurance Risk Models. Society of Actuaries, Schaumburg, Ill. 1992. 442 p.

Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. М.: Мир, 1988. 146 с.

Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1987. 688 с.