Mean square convergence of nonparametric identification algorithm of ARX - process
The principal parts of mean square errors for kernel estimates of the functions defining ARX-process are found. Parametric and nonparametric identification algorithms are compared.
Download file
Counter downloads: 339
Keywords
условное среднее, среднеквадратическая ошибка, ARX-процесс, непараметрическая идентификация, kernel estimation, conditional mean, mean square error, ARX-process, nonparametric identificationAuthors
| Name | Organization | |
| Koshkin Gennady M. | National Research Tomsk State University | kgm@mail.tsu.ru |
| Glukhova Irina Yu. | National Research Tomsk State University | win32_86@mail.ru |
References
Masry E., Tjostheim D. Nonparametric estimation and identification of nonlinear ARCH time series // Econometric Theory. 1995. V. 11. No. 2. С. 258-289.
Китаева А.В., Кошкин Г.М. Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 92-111.
Кошкин Г.М., Глухова И.Ю. Непараметрическая идентификация нелинейных ARX-процессов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3 (20). С. 55-61.
Китаева А.В., Кошкин Г.М. Рекуррентное непараметрическое оценивание функций от функционалов многомерной плотности и их производных // Автоматика и телемеханика. 2009. № 3. С. 48-67.
Кошкин Г.М. Моменты отклонений оценки подстановки и ее кусочно-гладких аппроксимаций // Сибирский математический журнал. 1999. Т. 40. № 3. С. 605-618.
Кошкин Г.М., Пивен И.Г. Непараметрическая идентификация стохастических систем. Хабаровск: РАН. Дальневосточное отделение, 2009. 336 с.
Silverman B.W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. London, New York: Chapman and Hall/CRC, 1986. 174 p.
