ГлавнаяАрхивПостоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма

Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма | Прикладная дискретная математика. 2014. № 3 (25).

Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной булевой задачи с критериями крайнего оптимизма в случае, когда в пространстве состояний финансового рынка и критериальном пространстве экономической эффективности инвестиционных проектов задана произвольная метрика Гельдера, а в пространстве проектов - метрика Чебышева.
  • Title Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма
  • Headline Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма
  • Publesher Tomask State UniversityTomsk State University
  • Issue Прикладная дискретная математика 3 (25)
  • Date:
  • DOI
Ключевые слова
многокритериальная инвестиционная задача, критерий крайнего оптимизма, множество Парето, радиус устойчивости задачи, метрика Гельдера, метрика Чебышева, multicriteria investment problem, extreme optimism criterion, Pareto set, stability radius of problem, the Holder metric, the Chebyshev metric
Авторы
Ссылки
Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 286 с.
Емеличев B. A., Коротков В. В. О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа // Кибернетика и системный анализ. 2012. №3. С. 68-77.
Емеличев B. A., Коротков В. В. Устойчивость векторной инвестиционной булевой задачи с критериями Вальда // Дискретная математика. 2012. Т. 24. №3. С. 3-16.
Емеличев B. A., Коротков В. В. О мере устойчивости многокритериальной инвестиционной задачи с критериями эффективности Вальда // Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и матем. наук. 2012. Т. 32. №6. С. 88-98.
Emelichev V. and Korotkov V. On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem // Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Mathematics. 2011. No. 1. P. 83-94.
Емеличев B. A., Котов В. М., Кузьмин К. Г. и др. Устойчивость и эффективные алгоритмы решения задач дискретной оптимизации с многими критериями и неполной информацией // Проблемы управления и информатики. 2014. №1. С. 53-67.
Емеличев B. A., Коротков В. В. Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве // Прикладная дискретная математика. 2012. №4. С. 61-72.
Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. 2-е изд., испр. и доп. М.: Физматлит, 2007. 256 с.
Емеличев B. A., Подкопаев Д. П. О количественной мере устойчивости векторной задачи целочисленного программирования // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1998. Т. 38. №11. С. 1801-1805.
Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма | Прикладная дискретная математика. 2014. № 3 (25).
Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма | Прикладная дискретная математика. 2014. № 3 (25).