ГлавнаяАрхивИсследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве

Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве | Прикладная дискретная математика. 2012. № 4(18).

Проведён анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериального дискретного (булева) варианта инвестиционной задачи Марковица с макси-минными критериями эффективности Вальда. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости такого портфеля в случае, когда в критериальном пространстве параметров задачи задана метрика Гельдера l p,
  • Title Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве
  • Headline Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве
  • Publesher Tomask State UniversityTomsk State University
  • Issue Прикладная дискретная математика 4(18)
  • Date:
  • DOI
Ключевые слова
the Holder metric, stability radius of portfolio, Wald's efficiency criteria, Pareto-optimal investment portfolio, vector investment problem, метрика Гельдера, радиус устойчивости портфеля, критерий эффективности Вальда, парето-оптимальный инвестиционный портфель, векторная инвестиционная задача
Авторы
Ссылки
Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998.
Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 707с.
Wald A. Statistical Decision Functions. New York: Wiley, 1950. 179 p.
Emelichev V. and Korotkov V. Post-optimal analysis of investment problem with Wald's ordered maximin criteria // Bull. Acad. Sci. Moldova. Mathematics. 2012. No. 1. P. 59-69.
Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций. СПб.: Питер, 2004. 464 с.
Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М.: Дело, 2008. 1104 с.
Бронштейн Е. М., Качкаева М. М., Тулупова Е. В. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных квантильных мер риска // Известия РАН. Теория и системы управления. 2011. №1. C. 178-183.
Portfolio Decision Analysis: Improved Methods for Resource Allocation (International Series in Operations Research and Management Science) / eds. A. Salo, J. Keisler, A. Morton. New York: Springer, 2011. 424 p.
Emelichev V. and Korotkov V. On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem // Bull. Acad. Sci. Moldova. Mathematics. 2011. No. 1. P. 83-94.
Емеличев В. А., Коротков В. В. Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица // Информатика. 2011. №4. С. 5-14.
Емеличев В. А., Коротков В. В. О радиусе устойчивости эффективного решения многокритериальной задачи портфельной оптимизации с критериями Сэвиджа // Дискретная математика. 2011. Т. 23. Вып. 4. С. 33-38.
Емеличев В. А., Коротков В. В., Кузьмин К. Г. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска // Известия РАН. Теория и системы управления. 2011. №6. С. 157-164.
Emelichev V. and Podkopaev D. Quantitative stability analysis for vector problems of 0-1 programming // Discrete Optimization. 2010. V. 7. No. 1-2. P. 48-63.
Емеличев В. А., Коротков В. В. Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа // Дискрет. анализ и исслед. операций. 2011. Т. 18. №2. С. 41-50.
Емеличев В. А., Карелкина О.В. Конечные коалиционные игры: параметризация концепции равновесия (от Парето до Нэша) и устойчивость эффективной ситуации в метрике Гельдера // Дискретная математика. 2009. Т. 21. Вып. 2. С. 43-50.
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. Об одном типе устойчивости многокритериальной задачи целочисленного линейного программирования в случае монотонной нормы // Известия РАН. Теория и системы управления. 2007. №5. С. 45-51.
Шарп У. Ф., Александер Г.Дж., БейлиД.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2003. 1028 с.
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. О радиусе устойчивости эффективного решения векторной задачи целочисленного линейного программирования в метрике Гёльдера // Кибернетика и системный анализ. 2006. №4. С. 175-181.
Markowitz H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: Willey, 1991. 400 p.
Markowitz H. Portfolio selection // J. Finance. 1952. V. 7. No. 1. P. 77-91.
Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве | Прикладная дискретная математика. 2012. № 4(18).
Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве | Прикладная дискретная математика. 2012. № 4(18).
Полнотекстовая версия