Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости парето-оптимально-го решения многокритериального варианта задачи Марковица с минимальными критериями рисков Сэвиджа в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гельдера l p, 1 ^ p ^ те, а в пространствах рисков и состояний рынка — метрика Чебышева.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 76
- Title Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска
- Headline Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска
- Publesher
Tomsk State University
- Issue Прикладная дискретная математика 2(20)
- Date:
- DOI
Ключевые слова
многокритериальная инвестиционная задача, парето-опти-мальный портфель, критерий риска Сэвиджа, радиус устойчивости портфеля, метрика Гельдера, multicriteria investment problem, Pareto optimal portfolio, Savage risk criteria, stability radius of portfolio, Holder metricАвторы
Ссылки
Демьянов В. Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. М.: Наука, 1972. 368c.
Федоров В. В. Численные методы максимина. М.: Наука, 1979. 280c.
Деревянко П. М. Оценка проектов в условиях неопределенности // Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. 2006. http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/ fuzzy_analysis.shtml/. Дата доступа: 06.02.13.
Savage L. J. The foundations of statistics. New York: Dover Publ., 1972. 310 p.
Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. М.: Дашков и К°, 2003. 544с.
Бронштейн Е. М., Качкаева М. М., Тулупова Е. В. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных квантильных мер риска // Известия РАН. Теория и системы управления. 2011. №1. C. 178-183.
Portfolio decision analysis: improved methods for resource allocation (International Series in Operations Research and Management Science) / eds. A. Salo, J. Keisler, A. Morton. New York: Springer, 2011. 424 p.
Тэпман Л. Н. Риски в экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 380с.
Markowitz H. Portfolio selection // J. Finance. 1952. V. 7. No. 1. P. 77-91.
Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: Willey, 1991. 400 p.
Шарп У. Ф, Александер Г.Дж, БейлиД.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2003. 1028с.
Емеличев В. А., Короткое В. В. Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве // Прикладная дискретная математика. 2012. №4. С. 61-72.
Minimax and applications / eds. D.-Z. Du, P.M. Pardalos. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1995. 308 p.
Сухарев А. Г. Минимаксные алгоритмы в задачах численного анализа. М.: Либроком, 2009. 304 c.
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. О радиусе устойчивости эффективного решения векторной задачи целочисленного линейного программирования в метрике Гёльдера // Кибернетика и системный анализ. 2006. №4. С. 175-181.
Емеличев В. А., Коротков В. В., Кузьмин К. Г. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска // Известия РАН. Теория и системы управления. 2011. №6. С. 157-164.
Емеличев В. А., Короткое В. В. О радиусе устойчивости эффективного решения многокритериальной задачи портфельной оптимизации с критериями Сэвиджа // Дискретная математика. 2011. Т. 23. Вып. 4. С. 33-38.
Емеличев В. А., Короткое В. В. Постоптимальный анализ векторной инвестиционной задачи с максиминными критериями Вальда // Дискретный анализ и исследование операций. 2012. Т. 19. №6. С. 23-36.
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимального решения векторной задачи целочисленного линейного программирования // Дискретная математика. 2007. Т. 19. Вып. 3. С. 79-83.
Emelichev V., Korotkov V., and Kuzmin K. On stability of a Pareto-optimal solution of a portfolio optimization problem with Savage's minimax risk criteria // Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Mathematics. 2010. No.3 (64). P. 35-44.
Емеличев В. А., Короткое В. В. Об устойчивости эффективного решения векторной инвестиционной булевой задачи с минимаксными критериями Сэвиджа // Труды Института математики НАН Беларуси. 2010. Т. 18. №2. С. 3-10.
Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2002. 392 с.
Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. М.: Физматлит, 2002. 144с.

Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска | Прикладная дискретная математика. 2013. № 2(20).
Скачать полнотекстовую версию
Полнотекстовая версияЗагружен, раз: 192