For the stability radius of the multicriteria investment Boolean problem with the extreme optimism criteria, some lower and upper bounds are obtained in the case of the Holder metric in the criteria and financial market state space and the Chebyshev metric in the portfolio space.
Download file
Counter downloads: 73
- Title Postoptimal analysis of multicriteria investment problem with the extreme optimism criteria
- Headline Postoptimal analysis of multicriteria investment problem with the extreme optimism criteria
- Publesher
Tomsk State University - Issue Prikladnaya Diskretnaya Matematika - Applied Discrete Mathematics 3 (25)
- Date:
- DOI
Keywords
многокритериальная инвестиционная задача, критерий крайнего оптимизма, множество Парето, радиус устойчивости задачи, метрика Гельдера, метрика Чебышева, multicriteria investment problem, extreme optimism criterion, Pareto set, stability radius of problem, the Holder metric, the Chebyshev metricAuthors
References
Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 286 с.
Емеличев B. A., Коротков В. В. О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа // Кибернетика и системный анализ. 2012. №3. С. 68-77.
Емеличев B. A., Коротков В. В. Устойчивость векторной инвестиционной булевой задачи с критериями Вальда // Дискретная математика. 2012. Т. 24. №3. С. 3-16.
Емеличев B. A., Коротков В. В. О мере устойчивости многокритериальной инвестиционной задачи с критериями эффективности Вальда // Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и матем. наук. 2012. Т. 32. №6. С. 88-98.
Emelichev V. and Korotkov V. On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem // Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Mathematics. 2011. No. 1. P. 83-94.
Емеличев B. A., Котов В. М., Кузьмин К. Г. и др. Устойчивость и эффективные алгоритмы решения задач дискретной оптимизации с многими критериями и неполной информацией // Проблемы управления и информатики. 2014. №1. С. 53-67.
Емеличев B. A., Коротков В. В. Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве // Прикладная дискретная математика. 2012. №4. С. 61-72.
Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. 2-е изд., испр. и доп. М.: Физматлит, 2007. 256 с.
Емеличев B. A., Подкопаев Д. П. О количественной мере устойчивости векторной задачи целочисленного программирования // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1998. Т. 38. №11. С. 1801-1805.
Postoptimal analysis of multicriteria investment problem with the extreme optimism criteria | Prikladnaya Diskretnaya Matematika - Applied Discrete Mathematics. 2014. № 3 (25).
Download full-text version
Counter downloads: 171