Comparision of the management strategies by securities portfolio
In this paper the problem of management (the choice of structure) by securities portfolio is considered. Checking the capacity to work and comparative analysis of different strategies of portfolio management are conducted using historical data on the stock prices changes of eight Russian emitters.
Download file
Counter downloads: 192
Keywords
Authors
| Name | Organization | |
| Dombrovsky Vladimir V. | Tomsk State University | djmdrovs@ef.tsu.ru |
| Egorychev Fedor N. | Tomsk State University | fedor@nord.tomsk.ru |
References
Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1994.
Лукашин Ю.П. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг // Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 1. С. 138-150.
Гамровски Б., Рачев С. Финансовые модели, использующие устойчивые законы // Обозрение прикладной и промышленной математики. 1995. Т. 2. Вып. 4. С. 556-604.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложений. Т. 2. М.: Мир, 1984.
Martin R Young. A Minimax portfolio selection nile with linear programming solution // Management science. 1998. Vol. 44. № 5. P. 673-683.
