On detecting of change-point in autoregressive process of the first order
There is considered the problem of detecting of change in mean of the the first orders autoregressive process. Theprocedure for detecting both of increasing and decreasing of the processes mean is proposed. The formulae for the mean time betweenfalse alarms and mean delay time are found. The simulation results are given.
Download file
Counter downloads: 362
Keywords
Authors
| Name | Organization | |
| Vorobejchikov S.E. | Tomsk State University | sev@vmm.tsu.ru |
| Kabanova T.V. | Tomsk State University | tvk@bk.ru |
References
Page E.S. Continuous inspection schemes // Biometrika. 1954. No. 1. P. 141-145.
Ширяев А.М. Статистический последовательный анализ. М.: Наука, 1976.
Сосулин Ю.Г., Фишман М.М. Теория последовательных решений и ее применения. М.: Радио и связь, 1985.
Lorden G. Procedures for reacting to a change of distribution // Annals Math. Statistics. 1971. V.42. No.6. P.1897-1908.
Моттль В.В., Мучник И.Б., Яковлев В.Г. Оптимальная сегментация экспериментальных кривых // Автоматика и телемеханика. 1983. № 8. С.84-95.
Дарховский Б.С.,Бродский Б.Е. Непараметрический метод скорейшего обнаружения изменения среднего случайной последовательности // Теория вероятностей и ее применение. 1987. Т.32. №4. С.703-711.
Драгалин В. Асимптотические решения задачи обнаружения разладки при неизвестном параметре // Статистические проблемы управления. Вильнюс: Институт математики и кибернетики АН ЛитССР, 1988. Вып. 83. С.47-51.
Yakir B. On the average run length to false alarm in surveillance problems which possess an invariance structure // Annals Math. Statistics. 1998. V.26. No.3. P.1198-1214.
Воробейчиков С.Э. Об обнаружении изменения среднего в последовательности случайных величин // Автоматика и телемеханика. 1998. № 3. С. 50-56.
Воробейчиков C.Э., Кабанова Т.В. Обнаружение момента разладки последовательности независимых случайных величин // Радиотехника и электроника. РАН, 2002. Т.47(10). С.1198-1203.
Воробейчиков С.Э. О последовательной идентификации параметров случайных процессов рекуррентного типа // Математическая статистика и ее приложения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. Вып.9.
Бассвиль М., Вилски А., Банвенист и др. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем. М.: Мир, 1989.
