ОПЦИОН ПРОДАЖИ НА ОСНОВЕ МИНИМАЛЬ-НОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ РИСКОВОГО АКТИВА С ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ
Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B , S )-финансовом рынке европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее минимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решения.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 335
Ключевые слова
capital, hedging, option, portfolio, хеджирование, портфель, капитал, опционАвторы
ФИО | Организация | Дополнительно | |
Андреева Ульяна Викторовна | Томский государственный университет | аспирантка факультета прикладной математики и кибернетики | egi@sibmail.com |
Демин Николай Серапионович | Томский государственный университет | доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и кибернетики | dyomin@fpmk.tsu.ru |
Ерофеева Екатерина Владимировна | Томский государственный университет | студентка факультета прикладной математики и кибернетики | yltra@inbox.ru |
Ссылки
Шепп Л.А., Ширяев А.Н. Новый взгляд на расчеты «Русского опциона» // Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39. Вып. 1. С. 130 - 148.
Андреева А.В., Демин Н.С., Ерофеева Е.В. Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения // Вестник Томского госуниверситета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3(8). С. 3 - 18.
Rubinstein M. Exotic options // Finance Working Paper. Berkeley: Inst. of Business and Economic Research, Univ. of California. 1991. Nо. 220.
Zhang P.G. An introduction to exotic options // Europ. Financial Manag. 1995. V. 1. N. 1. P. 87 - 95.
Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2007. 1052 c.
Кожин К. Все об экзотических опционах // Рынок ценных бумаг. 2002. Вып. 15. С. 53 -57.
Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 253 С.
Ширяев А.Н. Стохастические проблемы финансовой математики // Обозрение прикладной и промышленной математики. 1994. Т. 1. Вып. 5. С. 780 - 820.
Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов европейского и американского типов. Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39. Вып. 1 С. 80 - 129.
