Непараметрическая идентификация нелинейныхARX-процессов | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20).

ГлавнаяАрхивНепараметрическая идентификация нелинейныхARX-процессов | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20).

Непараметрическая идентификация нелинейныхARX-процессов

Рассматриваются ядерные оценки условного среднего и функции чувствительности нелинейных ARX-процессов. Находятся главные части среднеквадратических ошибок оценок базовых функционалов и их производных.

Nonparametric identificationof nonlinear ARX - processes.pdf Рассматривается скалярная последовательность ... 1,0,1,..(Yt)t= − .,генерируемаянелинейным ARX(m,p,d)-процессом:1 1 11 1( ,..., , ,..., ,..., ,..., ) ( , , ,) m r kp pYt Yt−i Yt−i Xt − j Xt− j Xt−j Xt−j t YtmXt s t = ƒ + ƒ = ƒ + ƒ , (1)где , ( 1 ,..., ) Ytm=Yt−i Yt−im , 1 11 1, ( ,..., ,..., ,..., ) r kp pXt s Xt−j Xt−j Xt−j Xt−j = - экзогенные пере-менные, max( ,..., ) d r k = , 1 1 ...m ≤i<

Ключевые слова

nonlinear ARX-processes, sensitivity function, conditional mean, kernel estimation, нелинейный ARX-процесс, функция чувствительности, условное среднее, ядерные оценки

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Кошкин Геннадий МихайловичНациональный исследовательский Томский государственный университетпрофессор, доктор физико-математических наук,профессор кафедры теоретической кибернетикиkgm@mail.tsu.ru
Глухова Ирина ЮрьевнаНациональный исследовательский Томский государственный университетаспирантка факультета прикладной математики и кибернетикиwin32_86@mail.ru
Всего: 2

Ссылки

Кошкин Г.М., Пивен И.Г. Непараметрическая идентификация стохастических систем. Хабаровск: РАН. Дальневосточное отделение, 2009. 336 с.
Пащенко Ф.Ф. Функция чувствительности и ее применение при выборе оптимальной модели // Системы управления. М.: Наука, 1973. С.72-78.
Китаева А.В., Кошкин Г.М. Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 92−111.
Masry E., Tjostheim D. Nonparametric estimation and identification of nonlinear ARCH time series // Econometric Theory. 1995. V. 11. No. 2. С. 258−289.
Непараметрическая идентификация нелинейныхARX-процессов | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20).

Непараметрическая идентификация нелинейныхARX-процессов | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20).

Полнотекстовая версия