Сходимость в среднеквадратическом непараметрического алгоритма идентификации ARX-процесса | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 56.

ГлавнаяАрхивСходимость в среднеквадратическом непараметрического алгоритма идентификации ARX-процесса | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 56.

Сходимость в среднеквадратическом непараметрического алгоритма идентификации ARX-процесса

Для ядерных оценок функции, определяющей ARX-процесс, находятся главные части их среднеквадратических ошибок (СКО). Проводится сравнение параметрических и непараметрических алгоритмов идентификации с помощью статистического моделирования.

Mean square convergence of nonparametric identification algorithm of ARX - process.pdf Рассматривается скалярная последовательность (Yt )t = -101 , генерируемая ARX(m,p,d)-процессом Yt = Y(Yt-i1,..., Yt_lm, X]_h,..., X\_jr,..., X^,..., Xf_h) + ^ = Y(Yt,m, X(,s) + , (1) где Y,m = (Yt-г1,..., Yt-im), X(,s = (X^,.,..., X^ u,..., X?_Xf- h) - экзогенные переменные, s = r+...+k, d = max(r,...,k), 1

Ключевые слова

условное среднее, среднеквадратическая ошибка, ARX-процесс, непараметрическая идентификация, kernel estimation, conditional mean, mean square error, ARX-process, nonparametric identification

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Кошкин Геннадий МихайловичНациональный исследовательский Томский государственный университетkgm@mail.tsu.ru
Глухова Ирина ЮрьевнаНациональный исследовательский Томский государственный университетwin32_86@mail.ru
Всего: 2

Ссылки

Masry E., Tjostheim D. Nonparametric estimation and identification of nonlinear ARCH time series // Econometric Theory. 1995. V. 11. No. 2. С. 258-289.
Китаева А.В., Кошкин Г.М. Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 92-111.
Кошкин Г.М., Глухова И.Ю. Непараметрическая идентификация нелинейных ARX-процессов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3 (20). С. 55-61.
Китаева А.В., Кошкин Г.М. Рекуррентное непараметрическое оценивание функций от функционалов многомерной плотности и их производных // Автоматика и телемеханика. 2009. № 3. С. 48-67.
Кошкин Г.М. Моменты отклонений оценки подстановки и ее кусочно-гладких аппроксимаций // Сибирский математический журнал. 1999. Т. 40. № 3. С. 605-618.
Кошкин Г.М., Пивен И.Г. Непараметрическая идентификация стохастических систем. Хабаровск: РАН. Дальневосточное отделение, 2009. 336 с.
Silverman B.W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. London, New York: Chapman and Hall/CRC, 1986. 174 p.
Сходимость в среднеквадратическом непараметрического алгоритма идентификации ARX-процесса | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 56.

Сходимость в среднеквадратическом непараметрического алгоритма идентификации ARX-процесса | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 56.

Полнотекстовая версия