Nonparametric estimation of net premium for r-year deferredlife insurance
Download file
Counter downloads: 332
Keywords
asymptotic properties, nonparametric estimations, net premium, r-year deferred life insurance, непараметрические оценки, асимптотические свойства, страхование жизни, нетто-премияAuthors
| Name | Organization | |
| Lankina Nataly V. | Tomsk State University | kgm@mail.tsu.ru |
| Koshkin Gennady M. | Tomsk State University | Lankina_Nata@mail.ru |
References
Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1986. 432 с
Кошкин Г.М. Моменты отклонения оценки подстановки и ее кусочно-гладких аппроксимаций // Сибирский математический журнал.1999. Т. 40. № 3. С. 604 - 618
Koshkin G.M., Lopukhin Ya.N. Estimation of Net Premiums in Collective Models of Life Insurance // Proc. of the 11th Annual Intern. AFIR Colloquium. 2001. V. 2. Toronto, Ontario Canada. P. 447 - 457.
Lopukhin Ya.N., Koshkin G.M. On estimation of net premium in collective life insurance // The 5th Korea-Russian International Symposium on Science and Technology. Proceedings. KORUS 2001. Vol.2. Tomsk: Tomsk Polytechnic University. P. 296-299.
Кошкин Г.М., Ланкина Н.В. Непараметрическое оценивание нетто-премий для смешанного страхования жизни // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 314. № 5. С. 236 - 240.
Кошкин Г.М. Введение в математику страхования жизни. Томск: ТГУ, 2004. 112 с.
Кошкин Г.М, Лопухин Я.Н. Оценивание нетто-премий в моделях долгосрочного страхования жизни // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2003. Т. 10. Вып. 2. С. 315 - 329.
Bowers N.L, Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D. Atuarial Mathematics. // Itasca, Illinois: The Society of Actuaries, 1986. 624 p.
Фалин Г.И, Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М.: МГУ, 1994. 86 с.
