Put option on the basis of minimum value of risk asset price with fixed price of execution. | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitelnaja tehnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2010. № 3(12).

Put option on the basis of minimum value of risk asset price with fixed price of execution.

Download file

Counter downloads: 334

Keywords

capital, hedging, option, portfolio, хеджирование, портфель, капитал, опцион

Authors

Name	Organization	E-mail
Andreeva Uliana.V.	Tomsk State University	egi@sibmail.com
Dyomin N.S.	Tomsk State University	dyomin@fpmk.tsu.ru
Erofeeva E.V.	Tomsk State University	yltra@inbox.ru

Всего: 3

References

Шепп Л.А., Ширяев А.Н. Новый взгляд на расчеты «Русского опциона» // Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39. Вып. 1. С. 130 - 148.

Андреева А.В., Демин Н.С., Ерофеева Е.В. Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения // Вестник Томского госуниверситета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3(8). С. 3 - 18.

Rubinstein M. Exotic options // Finance Working Paper. Berkeley: Inst. of Business and Economic Research, Univ. of California. 1991. Nо. 220.

Zhang P.G. An introduction to exotic options // Europ. Financial Manag. 1995. V. 1. N. 1. P. 87 - 95.

Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2007. 1052 c.

Кожин К. Все об экзотических опционах // Рынок ценных бумаг. 2002. Вып. 15. С. 53 -57.

Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 253 С.

Ширяев А.Н. Стохастические проблемы финансовой математики // Обозрение прикладной и промышленной математики. 1994. Т. 1. Вып. 5. С. 780 - 820.

Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов европейского и американского типов. Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39. Вып. 1 С. 80 - 129.