Distribution of the conditional time before ruin of an insurancecompany under double stochastic payment current | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitelnaja tehnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2010. № 4(13).

Distribution of the conditional time before ruin of an insurancecompany under double stochastic payment current

Download file

Counter downloads: 301

Keywords

safety loading, double stohastic flow, probability of the ruin over a finite interval, conditional time until ruin, нагрузка страховой премии, дважды стохастический поток, вероятность разорения, условное время до разорения

Authors

Name	Organization	E-mail
Livshits K.I.	Tomsk State University	kim47@mail.ru
Bublic Y.S.	Tomsk State University	yana@asf.ru

Всего: 2

References

Panjer H.Y., Willmont G.E. Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992. 442 p.

Наумов В.А. Марковские модели потоков требований // Системы массового обслуживания и информатика. М.: УДН, 1978. С. 67-73.

Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. Томск: Изд-во ТГУ, 2004. 180 с.

Лившиц К.И., Бублик Я.С. Вероятность разорения страховой компании при дважды стохастическом потоке страховых выплат // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 1 (10). С. 66 -77.