Exotic put option with limited payments of the option andthe presence of dividend payments on the risk asset. | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitelnaja tehnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2010. № 4(13).

Exotic put option with limited payments of the option andthe presence of dividend payments on the risk asset.

Download file

Counter downloads: 322

Keywords

hedging, portfolio, capital, payment function, option, financial market, хеджирование, портфель, капитал, платежная функция, опцион, финансовый рынок

Authors

Name	Organization	E-mail
Andreeva U.V.	Tomsk State University	egi@sibmail.com
Dyomin N.S.	Tomsk State University	dyomin@fpmk.tsu.ru

Всего: 2

References

Cox J.C., Ross R.A., Rubinstein M. Option pricing: a simplified approach // J. Financial Economics. 1979. V. 7. No. 3. P. 229-263.

Шепп Л.А., Ширяев А.Н. Новый взгляд на расчеты «Русского опциона» // Теория вероятностей и ее применение. 1994. Т. 39. Вып. 1. С. 130-148.

Zhang P.G. An introduction to exotic options // Europ. Financial Manag. 1995. V. 1. No. 1. P. 87-95.

Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // J. Political Economy. 1973. V. 81. No. 3. P. 637-659.

Rubinstein M. Exotic options // Finance working paper. 1991. Berkeley: Inst. of Business and Econ. Research, 1991. No. 220. 43 p.

Кожин К. Все об экзотических опционах // Рынок ценных бумаг. 2002. № 15. С. 53-57; № 16. С. 61-64; № 17. С. 68-73.

Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 253 с.

Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2007. 1052 с.

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. М.: Фазис, 1998. 1017 с.

Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов европейского и американского типов. II. Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39. Вып. 1. С. 80-129.