Guaranteed estimation of process ARCH(p)parameters
Sequential procedure of estimation of ARCH(p) parameters based on the least squares method is proposed. Choice of weights and stopping rule guarantees the prescribed accuracy of estimation. Asymptotic properties of the estimator are studied. The results of numerical modeling prove a good performance of the procedure.
Download file
Counter downloads: 295
Keywords
guaranteed estimation, least squares method, ARCH(p) process, гарантированное оценивание, метод наименьших квадратов, процесс ARCH ( p)Authors
| Name | Organization | |
| Burkatovskaya Ju.B. | Tomsk polytechnic university | burkatovskaya@sibmail.com |
| Vorobejchikov S.E. | Tomsk state university | sev@mail.tsu.ru |
References
Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1980.
Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1969.
Vorobeychikov S.E., Meder N.A. On guaranteed estimation of parameter of random processes by the weighted least square method // Preprints of the 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona. Spain, 21-26 July 2002, N 1200.
Дмитриенко А.А., Конев В.В. О последовательной классификации процессов авторегрессии с неизвестной дисперсией помех // Проблемы передачи информации, 1995. Т. 31. Вып. 4. C. 51-62.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э. Взвешенный метод наименьших квадратов гарантированного оценивания параметров процесса ARCH(1) // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. №3(8). C. 27-32.
