Distribution of the conditional time to ruin of an insurance companyunder double stochastic insurance premium and insurance payment flows.
The generating function for the moments of the conditional time to ruin of an insurance companyprovided that ruin has happened is evaluated for the situation when the intensities of the insurancepremiums and the insurance payments flows are the homogeneous Markov chains withthe continuous time and the relative security loading is small.Let s be the initial capital of an insurance company. It is shown that the conditional time toruin has the asymptotical normal distribution if s() , but ( )32 s 0 as 0.
Download file
Counter downloads: 261
Keywords
double stochastic flow, probability of the ruin over a finite interval, conditional time to ruin, нагрузка страховой премии, дважды стохастический поток, вероятность разорения, условное время до разорения, relative security loadingAuthors
| Name | Organization | |
| Livshits Klimentiy I. | National Research Tomsk State University | kim47@mail.ru |
| Bublic Yana S. | Anzhero-Sudzhensk branch of Kemerovo State University |
References
Panjer H.Y., Willmont G.E. Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992. 442 p.
Наумов В.А. Марковские модели потоков требований // Системы массового обслуживания и информатика. М.: УДН, 1978. С. 67−73.
Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 180 с.
Лившиц К.И., Бублик Я.С. Вероятность разорения страховой компании при дважды стохастических потоках страховых премий и страховых выплат // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 4(17). С. 64-73.
