Nonparametric identificationof nonlinear ARX - processes | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitelnaja tehnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2012. № 3(20).

Nonparametric identificationof nonlinear ARX - processes

Kernel estimates of conditional mean and sensitivity function for a nonlinear ARX-processesare considered. The principal parts of mean square errors for the estimators of the basic functionalsand their derivatives are found.

Download file

Counter downloads: 280

Keywords

nonlinear ARX-processes, sensitivity function, conditional mean, kernel estimation, нелинейный ARX-процесс, функция чувствительности, условное среднее, ядерные оценки

Authors

Name	Organization	E-mail
Koshkin Gennady M.	National Research Tomsk State University	kgm@mail.tsu.ru
Glukhova Irina Yu.	National Research Tomsk State University	win32_86@mail.ru

Всего: 2

References

Кошкин Г.М., Пивен И.Г. Непараметрическая идентификация стохастических систем. Хабаровск: РАН. Дальневосточное отделение, 2009. 336 с.

Пащенко Ф.Ф. Функция чувствительности и ее применение при выборе оптимальной модели // Системы управления. М.: Наука, 1973. С.72-78.

Китаева А.В., Кошкин Г.М. Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 92−111.

Masry E., Tjostheim D. Nonparametric estimation and identification of nonlinear ARCH time series // Econometric Theory. 1995. V. 11. No. 2. С. 258−289.