Comparative analysis of currency risks | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika – Tomsk State University Journal of Economics. 2016. № 1(33).

Comparative analysis of currency risks

The article investigates the nature of the category «currency risk», its place specifying in the classification of banking risks and the identification of influence's mechanisms to the commercial banks activities. Based on the analysis of different approaches the multicriteria classification's system of currency risks is proposed. Author offers these issues presented in the paper: the necessity of the stock, interest rate and currency risks combining in the market risks group, as well as fixing the common regulatory definition of currency risk in the legislation.

Download file

Counter downloads: 248

Keywords

рыночный риск, валютный риск, коммерческий банк, банк, классификация, Базельские соглашения, Базель I, Базель II, Базель III, market risk, currency risk, commercial bank, bank, classification, Basel accords, Basel I, Basel II, Basel III

Authors

Name	Organization	E-mail
Svieshnikova K.T.	Far East State Agrarian University	svieshnikova@mail.ru

Всего: 1

References

Отчеты Банка международных расчетов за 1996-2013 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/triennial.htm (дата обращения: 30.03.2015).

Ghassem A.H. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2003. 400 p.

Murphy D. Understanding Risk. The Theory and Practice of Financial Risk Management. Taylor and Francis, 2008. 472 p.

Papaioannou M.G. Exchange Rate Risk Measurement and Management: Issues and Approaches for Firms // IMF Working Paper. 2006. Vol. 255.

RedheadK., HughesS. Financial Risk Management. Cambridge: Gower Pub Co, 1988. 257 p.

Shapiro Alan C. Multinational financial management. 8th edition. Published by John Wiley and Son, Inc., 2006. 768 p.

Бутук O.I. Валютно-фiнансовi вщносини: навч. пойб. К.: Знання, 2006. 349 с.

Вiтлiнський В.В. Ризиколопя в економщ та шдприемнищга: монографiя. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.

Гальчинський А.С. Теорiя грошей: навч. Пойбник. 4-те вид., змшене i допов. К.: Видав-ництво Соломи Павличко «Основи», 2001. 412 с.

Банювський менеджмент: питання теорп та практики: монографiя / [О.А. Криклш, Н.Г. Маслак, О.М. Пожар та ш.]. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 152 c.

Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. Basel, november 2005 [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs119.pdf (дата обращения: 30.03.2015).

Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков (утв. Банком России 24.09.1999 № 89-П) (ред. от 30.11.2004) (утратило силу с 01.01.2008 в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 14.11.2007 №1910-У).

Abstract of «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework», Basel Committee on Banking Supervision,, June 2004 (Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы, Basel II) [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm (дата обращения: 30.03.2015).

Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Осtober 2006, updated as of 14.09.2012) (Основополагающие принципы эффективности банковского надзора, Basel II) [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs129.htm (дата обращения: 30.03.2015).

О типичных банковских рисках: Указание Центробанка России № 70-Т от 23.06.2004 // Вестн. Банка России от 30.06.2004. № 38 (762) [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru/ Publ/ Vestnik/Ves040630038.zip (дата обращения: 30.03.2015).

Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска (утв. Банком России 14.11.2007 № 313-П) (ред. от 28.04.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2007 № 10638) (утратило силу с 01.02.2013 в связи с изданием Положения Банка России от 28.09.2012 №387-П, утвердившего новый порядок).

Revisions to Basel II market risk framework, Basel Committee on Banking Supervision, July 2009, updated as of 31.12.2010 (Пересмотр подходов Базеля II к оценке рыночного риска, Basel II.5) [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs193.htm (дата обращения: 30.03.2015).

Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска (утв. Банком России 28.09.2012 № 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 № 25783).

Методичт вказiвки з шспектування банюв «Система оцшки ризиюв»: Постанова Прав-лшня НБУ вщ 15.03.2004 №104 [Электронный ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0104500-04 (дата обращения: 30.03.2015).

МШин О.Ю. Багатокритерiальна система класифжацп ризигав [Текст] // Проблеми i пе-рспективи розвитку банювсько! системи Украши: збiрник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Украшська акаде]шя банювсько! справи Нацюнального банку Украши». Суми, 2005. Т. 13. С. 98-103.

Ющенко В.А., Мщенко В.1. Управлшня валютними ризиками [Текст]: Навчальний пос> бник. К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. 444 с.

ГрюнингХенни ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. М.: Весь мир, 2004. 304 с.

Ткачук Н.М., Стремецька Ю.1. Методи управлшня валютним ризиком банку // Наука й економжа. 2010. №2 (18). С. 106-112.

адолако М.С. Банювсью ризики та управлшня ними // Проблеми i перспективи розвит-ку банювсько! системи Украши : зб. наук. праць // Державний вищий навчальний заклад «Украшська академiя бангавсько! справи Нацюнального банку Украши». Суми, 2007. Т. 20. C. 261265.

Risk Management Guidelines for Derivatives: Basel Committee on Banking Supervision, July 1994 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbsc211.pdf (дата обращения: 30.03.2015).

Роуз Питер С. Банковский менеджмент: пер. с англ. с 3-го изд. М.: «Дело Лтд», 2008. 433 с.

Eiteman D.K., Stonehill Arthur I., Moffett Michael H. Multinational Business Finance. 9th edition. Published by Addison-Wesley Longman, Inc., 2001. 784 p.

Методичт рекомендаци щодо оргашзаци та функцюнування систем ризик-менеджменту в банках Украши: Постанова Правлшня НБУ вщ 02.08.2004 № 361 [Электронный ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0361500-04 (дата обращения: 30.03.2015).

Положення (стандарт) бухгалтерського обл^ 13 «Фiнансовi шструменти»: Наказ Мастерства фшанйв Украши вщ 30.11.2001 № 559, зареестрований в Мiнiстерствi юстици Украши 19.12.2001 р. за № 1050/6241 ф змшами вщ 09.12.2011 р.) [Электронный ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1050-01 (дата обращения: 30.03.2015).

Шелудько В.М. Фшансовий ринок. К.: Знання, 2006. 535 с.

Лобанов А.А., Чугунова А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента М.: Альпи-на Бизнес Букс, 2009. 936 с.

Бобров С.А. Природа та форми прояву валютного ризику // Вчеш записки Ушверситету «Крок»: Збiрник наукових праць. 2009. №19. С. 69-76.

Коцин О.Е. Причины возникновения валютных рисков и их классификация // Организационно-экономические основы банковского менеджмента: c6. Ст. / отв. ред. В. А. Гага. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. Вып. 5. С. 82-84.

Ребрик М.А. Валютний ризик в умовах глобатзаци ринку банювських послуг // Вюник Академи митно! служби Украши. Серiя Економжа. 2010. № 1 (43). С. 135-141.

Fundamental review of the trading book - consultative document, Basel Committee on Banking Supervision, May 2012, updated as of 19.12.2014 (Фундаментальный пересмотр подходов к оценке рыночного риска, Basel III) [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/bcbs/ publ/ d305.htm (дата обращения 30.03.2015).

Волицька А.А. Валютш ризики як впливовi чинники ведення банювського бiзнесу // Проблеми i перспективи розвитку банювсько! системи Украши: збiрник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Украшська академiя бангавсько! справи Нацюнального банку Украши». Суми, 2005. Т. 13. С. 73-82.

Ребрик М.А. Управлшня структурними компонентами валютного ризику банку // Соща-льно-економiчнi проблеми сучасного перюду Украши. Фшансовий ринок Украши: стабшзащя та евроштегращя: зб. наук. праць / 1нститут регюнальних дослщжень Нацюнально! академи наук Украши. Львiв, 2009. Вип. 2 (76). С. 310-316.

Ребрик М.А. Види валютного ризику банку // Фшансово-кредитна дiяльнiсть: проблеми теори та практики : зб. наук. праць / Харювський шститут банювсько! справи Ушверситету банювсько! справи Нацюнального банку Украши. Харюв, 2010. Вип. 1 (8). Ч. 2. С. 56-62.

Jeffus Ж.М. Foreign exchange instruments, measuring and managing foreign exchange exposure [Electronic resource]. URL: http://www.wendyjeffus.com/research.html.

Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економiчний ризик: навч.пойб. К.: Академвидав, 2007. 464 с.