Commercial banks' compliance with the liquidity ratios (the case of the Amur Region) | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika – Tomsk State University Journal of Economics. 2016. № 3(35). DOI: 10.17223/19988648/35/11

Commercial banks' compliance with the liquidity ratios (the case of the Amur Region)

The paper deals with liquidity of commercial banks. The authors present various points of view in the framework of interpretation of the concept liquidity. The notion liquidity in economic literature and legislative acts of regulators and supervisors of banking activity are various, more or less identical, but there is still not a single common notion "liquidity of commercial banks". The authors carry out comparative analysis of the notion and ratios of instant, current and long-term banks' liquidity. Besides, the current international approaches to management of banks' liquidity are studied. The liquidity management of commercial banks in the Amur Region is considered. An analysis of all liquidity ratios of commercial banks operating in the territory of the Amur Region from 2011 and onwards reveals complete compliance of the credit institutions under study with the requirements of the Central Bank of the Russian Federation in terms of managing their liquidity. According to the results of this study, a number of banks, which extremely tough to execute the required compliance with the obligatory liquidity ratios, have been revealed. These are "Home Credit and Finance Bank", JSC "Orient Express Bank", JSC "OTP Bank", LLC "Vneshprombank". Presumably, the practice of these financial institutions to implement liquidity ratios of the Central Bank of the Russian Federation needs to be considered more carefully and studied within the best traditions of benchmarking.

Download file

Counter downloads: 294

Keywords

Liquidity ratios, Commercial banks, Long-term liquidity, Amur Region, Current liquidity, Instant liquidity, Liquidity, нормативы ликвидности, обязательные нормативы, экономические нормативы, банки, Амурская область, долгосрочная ликвидность, текущая ликвидность, мгновенная ликвидность, ликвидность

Authors

Name	Organization	E-mail
Sveshnikova E.T.	Far East State Agrarian University	svieshnikova@mail.ru
Galuzin R.V.	Far East State Agrarian University	draco94@bk.ru

Всего: 2

References

ЦБ РФ с 11 ноября отозвал лицензию у банка «Европейский экспресс» // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/economy/20141111/ 1032709309.html (дата обращения: 12.01.2015).

Шевчук Д.А. Банковские операции: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006.

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. для бакалавров. М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. 422 с.

Серый Е. С. Бизнес-словарь // Справочно-информационный ресурс поддержки предпринимателей [Электронный ресурс]. URL: http://www.businessvoc.ru (дата обращения: 12.01.2015).

Кулаев М.Ю. Управление активами и пассивами кредитной организации, процентным риском и риском ликвидности // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 1. С. 41-45.

Мокеева Н.Н., Фомичева О.В. Эмпирический анализ ликвидности коммерческого банка // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-2. С. 378-382.

Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У (ред. от 11.06.2014) «Об оценке экономического положения банков» (зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 №11755) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165752 (дата обращения: 20.02.2015).

Письмо Банка России от 27.07. 2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_28158 (дата обращения: 20.02.2015).

Инструкция Банка России № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 25.11.2014) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_ doc_ LAW_172352 (дата обращения: 20.02.2015).

Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. М.: Вузовский учебник, 2004. 491с.

Лемешевский И.М. Теория и практика ликвидности современного банка // Вестн. Ассоциации белорусских банков. 2002. № 1. С. 9-24.

Организация работы в банках: в 2 т.: пер. с англ. Т. 1: Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам / под ред. Д. МакНотон. М.: Финансы и статистика, 2002. 317 с.

Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И (ред. от 18.12.2014) «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 №26104) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).

Банковское дело / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2008. 240 с. (Серия «Краткий курс»).

Инструкция Банка России от 16.01.2004 №110-И (ред. от 28.04.2012) «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам») (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2004 № 5529).

Инструкция Банка России от 01.10.1997 № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req= doc; base=LAW;n=36694 (дата обращения: 20.02.2015).

Фролова Т.А. Финансы и кредит. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.

Charles Goodhart. Liquidity risk management // Banque de France Financial Stability Review. Special issue on liquidity. February 2008. № 11. P. 39-44 [Электронный ресурс]. URL: http: //www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/rsf_0208_01.pdf (accessed date: 20.02.2015).

Основы банковской деятельности: учеб. пособие / под ред. К.Р. Тагирбекова. М.: ИН-ФРА-М, 2003. 720 с.

Тюленева Н.А. Современная методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса // Проблема учета и финансов. 2013. № 4 (12). С. 61-65.

Подольская Т.О. О дифференциации нормативов банковской ликвидности // Экономика и финансы. 2008. № 3. С. 160-163.

Макаренко М.И., Дмитриев Е.Е. Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем // Бизнес Информ. 2014. № 3. С. 282-286.

Новопашина Е.А. Практика оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта с учетом мирового опыта: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 130 с.

Свешткова К.Т. Удосконалення системи управлшня валютними ризиками в комерцшних банках // Вюник Ушверситету банювсько! справи Нацюнального банку Украши (м. Кшв). Збiрник наукових праць. 2012. №2 (14). С. 244-248.

Завгородняя Т.В. Экономические нормативы Банка России и их роль в деятельности коммерческих банков. Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. 92 с.

Банковское дело: учеб. / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. 10-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 800 с. (Бакалавриат).