Robust parametrical generators of random variables
A method of developing consistent and effective algorithms for robust parametrical generators of random variables intended for solving problems of statistical simulation and construction of bootstrap-procedures is considered. The consistency and efficiency of the standard and robust generators are analyzed in the presence of asymmetric and symmetric outliers. It is shown on real examples that the standard parametrical generators of random variables are inconsistent for heterogeneous samples, and their use can significantly and unpredictably distort simulation results and decision-making procedures. It is demonstrated that in the presence of outliers, the efficiency of the robust generators can considerably exceed that of the standard parametrical random variable generators, especially in situations with asymmetric outliers.
Keywords
statistical simulation,
bootstrap,
robust generator of random variablesAuthors
| Simakhin V.A. | Kurgan State University | sva_full@mail.ru |
| Shamanaeva L.G. | V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics of the SB RАS; National Research Tomsk State University | sima@iao.ru |
| Maer A.V. | Kurgan State University | alex_povt@mail.ru |
Всего: 3
References
Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. - М.: Наука, 1982. - 296 с.
Павлов И.В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний. - М.: Сов. радио, 1982. - 168 с.
Сызранцев В.Н., Невелев Я.П., Голофаст С.Л. Расчет прочностной надежности изделий на основе методов непараметрической статистики. - Новосибирск: Наука, 2008. - 218 с.
Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 263 с.
Davison A.C. and Hinkley D.V. Bootstrap Methods and Their Application. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 582 p.
Сызранцев В.Н., Голофаст С.Л., Маер А.В. // Изв. вузов. Нефть и газ. - 2012. - № 5. - С. 87- 92.
Симахин В.А., Черепанов О.С., Шаманаева Л.Г. // Изв. вузов. Физика. - 2015. - Т. 58. - № 12. - С. 176-181.
Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссеу П., Штаэль В. Робастность в статистике. - М.: Мир, 1989. - 512 с.
Шуленин В.П., Робастные методы математической статистики. - Томск: Изд-во НТЛ, 2016. - 260 с.
Орлов А.И. // Зав. лаб. - 1992. - № 7. - С. 40-42.
Симахин В.А. Адаптивные оценки. - Курган: КГУ, 2019. - 240 с.
Симахин В.А., Шаманаева Л.Г., Авдюшина А.Е. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 9. - С. 55-62.
Боровков А.А. Математическая статистика. - Новосибирск: Наука, 1997. - 772 с.
Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 600 с.
